Series temporales: Aplicaciones para financiar con R y S-Plus, segunda edición Cómo citar Chan, N. H. (2010) Arbitraje Estadístico, en Series de Tiempo: Aplicaciones para Financiar con R y S-Plus, Segunda Edición, John Wiley Sons, Inc. Hoboken, NJ, USA. Doi: 10.1002 / 9781118032466.ch15 El arbitraje estadístico ha sido un dispositivo popular que utiliza maquinarias de aprendizaje estadístico para estudiar los precios de mercado y los patrones de negociación, identificar oportunidades de arbitraje, evaluar los beneficios y los riesgos de posibles posiciones de arbitraje y luego utilizar el análisis estadístico para desarrollar estrategias comerciales adecuadas. Este capítulo se centra principalmente en el comercio de pares, ya que tiene una estrecha relación con la noción de cointegraciones. Se discute cómo pares de comercio identifica cointegrated series de tiempo, lo que ilustra la idea básica de pares de comercio teniendo en cuenta el par: Banco de China Hong Kong (BOCHK) y Banco del Este de Asia (BEA). Mediante la identificación de anomalías persistentes que violan la hipótesis de mercado eficiente, los métodos estadísticos se pueden utilizar para crear una estrategia comercial para generar beneficios con alta probabilidad. El capítulo ilustra la idea de la estrategia de comercio de pares de cointegración, considerando las 42 acciones de Hang Seng Index Components.
No comments:
Post a Comment