Estrategia De Negociación En Matlab

Futuros cuantitativos, acciones y opciones de comercio (DISPONIBLE PARA MATLAB FREELANCING) Acerca de mí TradingwithMatlab He trabajado anteriormente como un comerciante de futuros cuantitativos y actualmente trabajan como analista en un equipo de estrategias cuantitativas en un fondo de cobertura del fondo. I. junto con Exchange Systems Inc, han creado una herramienta basada en MATLAB llamada MATLAB2IB. Tengo una maestría en Ingeniería Eléctrica, una patente en sistemas de control, y un MBA de la Universidad de Chicago Graduate School of Business. Espero que mis 10 años de experiencia en el uso de MATLAB tanto para la ingeniería y ahora en finanzas, será de utilidad para otros. J Welles Wilder, Jr. Volatility Breakout Estrategia de Negocio (Entry) I. Estrategia de Negocio Desarrollador: J. Welles Wilder, Jr. Concepto: Tendencia - siguiendo basándose en las rupturas de la volatilidad. Fuente: Wilder, J. W. (1978). Nuevos conceptos en sistemas técnicos de negociación. Greensboro: Búsqueda de Tendencias. Objetivo de la investigación: Verificación del rendimiento del modelo de inversión de dos fases (largo / corto). Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Portafolio: 42 mercados de futuros de cuatro grandes sectores del mercado (commodities, divisas, tasas de interés e índices de acciones). Datos: 33 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables Probadas: Constante Retroceder (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Desempeño de la Cartera (Entradas: Tabla 1 Desplazamiento de la Comisión: 0). Bollinger Bands Estrategia de Estrategia de Momentum (Configuración) I. Estrategia de Negocio Desarrollador: John Bollinger (Bandas de Bollinger). Concepto: Tendencia de la siguiente estrategia de negociación basada en Bandas de Bollinger. Objetivo de la investigación: Verificación del rendimiento del modelo trifásico (largo / corto / neutro). Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Configuración comercial: Comercios largos: Cerrar i 1 Banda inferior i 1. Índice: i Barra actual. Entrada de Comercio: Largas Operaciones: Una compra en el abierto se coloca después de una configuración alcista. Operaciones cortas: Una venta en el abierto se coloca después de una configuración bajista. Salidas comerciales: Cuadro 1. Cartera: 42 mercados de futuros de cuatro grandes sectores del mercado (materias primas, divisas, tasas de interés e índices de renta variable). Datos: 36 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables probadas: MA Longitud St Dev (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Insumos: Tabla 1 Desplazamiento de la Comisión: 0).